银监会6日发布《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），新引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率等三个量化指标，进一步加强我国银行业流动性风险管理。
银监会相关负责人表示，银监会高度重视商业银行流动性风险监管工作。2014年，银监会发布了《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（下称《流动性办法（试行）》）。该试行办法自2014年3月实施以来，对加强商业银行流动性风险管理，银行体系安全稳健运行起到了积极作用。2015年9月，根据商业银行法修订进展，银监会对《流动性办法（试行）》进行了相应修订，将存贷比由监管指标调整为监测指标。
该负责人介绍，近年来，随着国内、国际经济金融形势变化，银行业务经营出现新特点。现行的《流动性办法（试行）》只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中，流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元（含）以上的银行，资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。
此外，作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分，巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例（NSFR）国际标准。因此，有必要结合我国商业银行业务特点，借鉴国际监管，对流动性风险监管制度进行修订。
此次修订的主要内容包括：一是新引入三个量化指标。其中，净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行，优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行，流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。
新引入三个量化指标后，流动性风险监管指标包括流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例、流动性匹配率和优质流动性资产充足率五大指标。
据介绍，净稳定资金比例，等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金，监管要求为不低于100%。该指标值越高，说明银行稳定资金来源越充足，应对中长期结构性问题的能力越强。
优质流动性资产充足率，等于优质流动性资产除以短期现金净流出，监管要求为不低于100%。该指标值越高，说明银行抵御流动性风险的能力越强。流动性匹配率，等于加权资金来源除以加权资金运用，监管要求为不低于100%。该指标值越低，说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大，期限匹配程度越差。
中国社科院金融所银行研究室主任曾刚表示，此次修订体现了银行流动性监管在三方面的完善：第一，适应国际监管规则的变化，引入最新指标。第二，补充了有效的中小银行流动性监管指标。第三，针对中国银行业在实践中存在的期限错配风险进行了规则制定。
此次修订会对银行产生什么影响？曾刚认为，今年银行去杠杆已经取得重要成效，存量风险基本化解，在这个时点作出规则的完善，实际上是为了把短期治理的效果进行巩固。这也是为长期的制度完善做准备。
交通银行金融研究中心高级研究员赵亚蕊认为，由于设置了过渡期，此次修订短期内对银行的影响有限。长期来看，政策的变化对中小银行的流动性管理影响更大。
修订后的管理办法拟从2018年3月1日起施行，并对优质流动性资产充足率和流动性匹配率设置了过渡期，分别为2018年底和2019年底。同时给资产规模初次突破2000亿元的银行一定缓冲期，在突破次月可仍适用原监管指标，之后再适用新监管指标。
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